伊犁河一半在中国，一半在哈萨克斯坦，当时的大月氏人就生活在这里，大月氏虽然打败了塞种人，迫使塞种人南迁，入侵了今印度与巴基斯坦，但仍然有一部分塞种人臣服月氏人仍然生活在伊犁河一带，双方进行了一次融合 。
大月氏人在伊犁河居住后，匈奴并未放过月氏，后来匈奴联合乌孙人一起攻打大月氏，大月氏再一次被打败，于是伊犁河流域就被乌孙人占据，乌孙最早居住在敦煌与祁连山一带，被月氏人打败逃走，其首领的儿子被匈奴人收留，后来乌孙联合匈奴复仇，打败了伊犁河流域的大月氏 。
汉朝地图中月氏的位置
大月氏人再次南迁，经过今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国的交界地区费尔干纳盆地，来到了阿姆河北岸，到了公元前1世纪，大月氏继续向南迁移，并征服了阿姆河南岸的大夏，大夏就是巴克特里亚王国，也就是马其顿国王亚历山大的部将的后裔所建立的国家，大夏是希腊化的白种人建立的国家 。
之后大月氏人就在阿姆河流域一带建立了政权，其大致范围包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国南部以及阿富汗的北部，这里是中亚的咽喉地带，扼守南北，控制东西，战略地位非常重要 。
之后，大月氏人一直生活在这里，直到被后来的贵霜帝国所取代 。关于大月氏人的故事，与汉朝、张骞及丝绸之路还有很重要的关系 。
贵霜帝国
话说汉武帝准备与匈奴作战时，担心匈奴的强大，本着敌人的敌人就是盟友的原则，汉武帝从一个匈奴俘虏口中得知了大月氏是匈奴的敌人，匈奴抢了月氏的地盘，杀了月氏王，月氏被匈奴赶到西域一带，于是汉武帝派出了以张骞为首的使者团到西域寻找大月氏，并说服对方联合汉朝一起攻打匈奴 。
张骞出发后，很快被匈奴俘虏，一关就是十年，后来张骞找机会逃走了，到达了大宛，大宛国王派人送张骞到达了康居，康居王又派出人送张骞到大月氏，张骞见到大月氏王，但是这个时候的大月氏生活在阿姆河一带，远离匈奴，不想再与匈奴为敌，只想安宁地生活 。
张骞出使西域的目的是说服月氏与汉朝一起联合对付匈奴，他没有完成这个任务，却收获了意想不到的惊喜 。这个惊喜就是：得知了西域广阔的世界，开拓了视野，并开辟了丝绸之路 。也因为张骞的遭遇，让汉朝的史书详细地记载了西域的情况，包括大月氏的迁移史，否则后人都不知道大月氏人去了哪里 。
张骞出使西域
2、小月氏
居然在河西走廊与祁连山一带的月氏人被匈奴打败后，一部分月氏投降了匈奴，成为匈奴的别部卢水胡的一部分，一部分月氏人投降了汉朝，与汉人交错居住，当时月氏的服装、饮食、语言与羌人差不多，《后汉书》对此有记载，更有一部分月氏人继续向南迁到了今甘肃及青海一带，这里属于羌人的生活区 。
《后汉书 西羌传》：及骠骑将军霍去病破匈奴，取西河地，开湟中，于是月氏来降，与汉人错居……被服、饮食、言语，略与羌同 。
这里申明一点，匈奴也不是纯种民族，很多臣服于匈奴的其他民族，也被称为匈奴别部，比如东胡、鲜卑，都曾经是匈奴的别部，卢水胡的组成也非常复杂，有羌族、匈奴族、月氏族、羯族、氐族等等 。
小月氏人在当地不断与其他民族混居，不断地混血，后来就不同程度地融入了其他民族，比如《隋书》记载，昭武九姓就是小月氏人的后裔，昭武九姓分别是：康、安、曹、石、米、史、何、穆，昭武九姓在西域与河西走廊一带建立了很多政权，比如康国、曹国、石国等 。
小月氏仍然居住在汉朝周边
昭武九姓在隋唐时期非常活跃，唐朝后期逐渐消亡，融入了其他民族，小月氏的名字也消失在历史的长河中，并不是消亡了，而是融入了其他民族，比如汉族、匈奴族 。
三、大月氏与贵霜帝国的关系
大月氏征服了大夏后，统治了阿姆河流域，为了方便统治，大月氏王分封了五个翕侯分管国事，分别是：休密翕侯、双靡翕侯、贵霜翕侯、肸顿翕侯、高附翕侯 。
《后汉书 西域传》：初，月氏为匈奴所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肸顿、高附，凡五部翕侯 。后百余岁，贵霜 。侵安息，取高附地 。又灭濮达、罽宾，悉有其国......月氏自此之后，最为富盛，诸国称之皆曰贵霜王 。
从这段记载来，五翕侯是原大夏国贵族，不是月氏人，大月氏王把原来的大夏分为五个翕侯来管理，最后，贵霜翕侯强大起来，不仅兼并了其他四部，也把大月氏给吞并了，到公元1世纪中叶，贵霜翕侯兼并其他四部，建立贵霜帝国，鼎盛时期，贵霜与大汉、安息、罗马并称世界四大帝国，其势力可见强大 。
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